Методы расчета кредитных рисков

Основными способами построения рейтинга свойства кредитного ранца, используемыми в интернациональной практике являются номерная и балльная системы. Номерную систему оценки свойства кредитного ранца коммерческого банка разглядим на примере таблицы 1.

Таблица 1 – Суть номерной системы оценки свойства кредитного ранца коммерческого банка

Рейтинг Систематизация Признаки
Неклассифицированные ссуды Оценка кредита не завершена либо требуется переоценка Методы расчета кредитных рисков свойства ссуды.
Кредиты высочайшего свойства (Пройм) Высококлассный заемщик по уровню кредитоспособности. Полное и в срок погашение долга в прошедшем. Мощнейший валютный поток. Высококлассный залог. Симпатичные для банка свойства займа, т. е. цель, срок и порядок погашения ссуды.
Кредиты высочайшего свойства Неплохой уровень кредитоспособности, к примеру, не ниже 2 класса. Достаточный Методы расчета кредитных рисков для погашения ссуды приток средств. Не плохая кредитная предыстория. Приличный залог. Симпатичные для банка свойства займа.
Удовлетворительный Применимое финансовое положение клиента (не ниже 3 класса). Не плохое погашение долга в прошедшем (редчайшая недолговременная просрочка банку). Достаточный залог. Свойства займа: револьверный кредит либо возобновляемый кредит.
Предельный Неуравновешенная кредитоспособность клиента в прошлые периоды, недостающий залог Методы расчета кредитных рисков. Ссуда выдана под гарантию. Нужен неизменный контроль.
Качество кредита ужаснее предельного Возвращение ссуды непонятно. Требуется дополнительное соглашение о порядке погашения долга.
Утраты Основной долг и проценты не погашаются.

Номерная система состоит в том, что по каждой группе рисков определяется ограниченный список характеристик, на основании которых происходит отнесение Методы расчета кредитных рисков к ней каждого определенного элемента кредитного ранца. Номерная система строится на экспертном мировоззрении, которое очень трудно выразить количественно. Конкретно это и является ее основным недочетом. Широта и вероятная противоположность экспертной оценки не позволяет обеспечить единый подход к систематизации частей кредитного ранца. Чем более лична данная система, тем больше ошибок Методы расчета кредитных рисков будет появляться при определении свойства кредитного ранца.

Вместе с номерной системой в интернациональной практике обширное распространение получила и балльная система оценки свойства кредитного ранца коммерческого банка. Она сводится к одному общему числовому значению, определение которого регламентировано (таблица 2).

Таблица 2 – Суть балльной системы оценки свойства кредитного ранца коммерческого банка

Категории оценки Методы расчета кредитных рисков Аспекты свойства ссуды Баллы
Предназначение и сумма долга 1.Предназначение уместно и сумма стопроцентно оправдана 2. Предназначение непонятно, сумма применима 3. Предназначение неубедительно, сумма проблематична.
Финансовое положение заемщика 1. Очень очень текущее и прежнее финансовое положение. Сильный и размеренный приток средств. (1 класс). 2. Не плохое финансовое положение. Сильный приток средств. (2 класс). 3. Заемщик не так давно много растерял Методы расчета кредитных рисков, приток средств слабенький.(некредитоспособный).
Залог 1.Не нужен залог либо предоставляется широкий валютный залог. 2.Значимый ликвидный залог. 3. Достаточный залог применимой ликвидности. 4. Достаточный залог, но ограниченной ликвидности. 5. Недостающий залог низкого свойства. 6. Нет применимого залога.
Срок и схема погашения ссуды 1. Короткосрочный самоликвидирующийся кредит, неплохой вторичный источник погашения. 2. Среднесрочный кредит Методы расчета кредитных рисков с погашением долга частями в течение срока ссуды, мощнейший приток средств. 3. Среднесрочный кредит, разовое погашение в конце срока, средний приток средств. 4. Длительная ссуда, погашаемая частями, неуверенность в притоке средств, достаточных для погашения долга. 5. Длительный кредит, вторичных источников погашения нет.
Кредитная информация на заемщика 1.Прекрасные дела в прошедшем с заемщиком. 2. Отличные кредитные Методы расчета кредитных рисков отзывы из надежных источников. 3. Ограниченные отзывы, но нет негативной инфы. 4. Нет отзывов. 5. Неблагоприятные отзывы.
Отношения с заемщиком 1.Есть неизменные прибыльные дела. 2. Есть средние дела либо нет отношений. 3. Банк несет утраты на отношениях с заемщиком.
Стоимость кредита 1.Выше обыкновенной для кредита данного свойства. 2. В согласовании с качеством кредита. 3. Ниже обыкновенной Методы расчета кредитных рисков для данного свойства кредита.

Качество каждой ссуды, входящей в кредитный портфель, оценивается поначалу по каждому из характеристик, а потом дается сводная балльная оценка. Рейтинг свойства кредитов устанавливается на базе набранных баллов.

1) лучшие – 163 – 140;

2) высочайшее качество – 139 – 118;

3) удовлетворительные – 117 – 85;

4) предельный – 84 – 65;

5) ужаснее предельного – 64 и ниже.

Более нередко балльная система применяется при оценки кредитного ранца физических Методы расчета кредитных рисков лиц.

Отличительной особенностью балльной системы будет то, что она носит личный нрав и должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих банку, его клиентуре, учесть специфику законодательства разных государств.

Положительными сторонами балльной системы оценки свойства кредитного ранца являются: простота использования, быстродействие системы, малая толика субъективизма при принятии решений. К отрицательным сторонам Методы расчета кредитных рисков можно отнести: нехорошую адаптируемость к отдельным категориям ссуд и заемщикам, недостающий спектр оцениваемых качеств, сложность проверки достоверности инфы, получаемой от заемщика.

На практике, беря во внимание все положительные и негативные черты номерной и балльной систем, целенаправлено использовать их сочетание, что будет являться основой более совершенной и четкой Методы расчета кредитных рисков системы оценки свойства кредитного ранца.

Модель у. Шарпа

Ожидаемую доходность актива можно найти не только лишь при помощи уравнения SML, но также на базе так именуемых индексных моделей. Их сущность заключается в том, что изменение доходности и цены актива находится в зависимости от ряда характеристик, характеризующих состояние рынка, либо индексов. Обычная индексная Методы расчета кредитных рисков модель предложена У. Шарпом посреди 60-х годов. Ее нередко именуют рыночной моделью. В модели Шарпа представлена зависимость меж ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. Она подразумевается линейной. Уравнение модели имеет последующий вид:

где: E(ri ) — ожидаемая доходность актива;

Yi — доходность актива в отсутствии воздействия на него рыночных Методы расчета кредитных рисков причин;

βi — коэффициент бета актива;

Е(rm) — ожидаемая доходность рыночного ранца;

εi — независящая случайная переменная (ошибка): она указывает специфичный риск актива, который нельзя разъяснить действием рыночных сил. Значение ее средней равно нулю. Она имеет постоянную дисперсию; ковариацию с доходностью рынка равную нулю; ковариацию с нерыночным компонентом доходности других активов равную Методы расчета кредитных рисков нулю.

Уравнение (192) является уравнением регрессии. Если его применить к обширно диверсифицированному ранцу, то значения случайных переменных (εi) в силу того, что они меняются как в положительном, так и отрицательном направлении, гасят друг дружку, и величина случайной переменной для ранца в целом стремится к нулю. Потому для обширно диверсифицированного Методы расчета кредитных рисков ранца специфичным риском можно пренебречь. Тогда модель Шарпа воспринимает последующий вид:

βp — бета ранца;


metodi-rascheta-kreditnih-riskov.html
metodi-rascheta-poroga-rentabelnosti-tochki-bezubitochnosti-prodazh-tovarov.html
metodi-rascheta-sistem-iskusstvennoj-ventilyacii.html